Text
Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Cum Dividend Date Tahun 2020 – 2022 (Event Study Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks High Dividend 20 Periode 2020 - 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar pada peristiwa cum dividend date tahun 2020 – 2022 pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDXHIDIV20. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan menggunakan 2 variabel yaitu abnormal return dan trading volume activity. Sampel yang digunakan berjumlah 16 perusahaa yang didapat dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji One sample t-test dan Paired sample t-test pada data yang terdistribusi normal, sedangkan pada data yang terdistribusi tidak normal menggunakan uji non parametric yaitu Wilcoxon signed rank test.
Tidak tersedia versi lain