Text

Pengaruh Fenomena January Effect Terhadap Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Saham yang Tergabung dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019)

---

Hipotesis pasar yang efesien atau efficient market hyphotesis sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik, karena masih ada pro dan kontra dikalangan praktisi dan akademisi bidang keuangan tentang hipotesis tersebut. Salah satu anomali pasar yang bertentangan dengan teori pasar modal efesien adalah adanya January Effect atau disebut juga year-end effect adalah salah satu pengaruh secara kalender, dimana saham yang berkapitalisasi kecil cenderung naik harganya di bulan Januari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh january effect terhadap abnormal return dan trading volume activity pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Cursa Efek Indonesia.

Dari analisis terhadap hasil penelitian January Effect di Bursa Efek Indonesia tersebut dengan didukung hasil uji One Way Anova menunjukkan bahwa melihat abnormal return maka fenomena January Effect terjadi di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dari Trading Volume Activity, January Effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

800

Penerbit

: ., 2019

Deskripsi Fisik

135 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

800

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prodi Manajemen

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar