Text

Analisis Anomali Hari Perdagangan Saham (Day Of The Week Effect) Berdasarkan Return Saham Di Bursa Efek Indonesia

---

Pasar yang efisien adalah pasar dimana harga sekuritas yang ada merupakan cerminan dari semua informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu, informasi publik maupun informasi privatPada kenyataannya berbagai penelitian membuktikan bahwa ada beberapa kondisi yang menolak adanya pasar efisien yaitu ditemukannya anomali pasar yang merupakan penyimpangan terhadap apa yang seharusnya terjadi dalam pasar modal yang efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham perusahaan- perusahaan yang masuk dalam LQ 45 periode bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 yaitu berjumlah 37 perusahaan. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji non-parametrik Kruskall-Wallis dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham pada indeks saham LQ 45 periode bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 dimana ditemukan return saham yang negatif pada hari Selasa dan return terbesar yang terjadi pada hari Senin. Kata kunci: Hari Perdagangan Saham, Return Saham.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

800

Penerbit

: ., 2018

Deskripsi Fisik

179 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

800

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prodi Manajemen

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar