Text

Analisis Perbandingan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pilkada Serentak 27 Juni 2018 (Studi Pada Saham-Saham Yang Masuk Indeks IDX-30 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

---

Pemilihan Pilkada serentak 2018 di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dalam peristiwa politik demokrasi di Indonesia. Peristiwa Pilkada serentak 2018 merupakan salah satu peristiwa penting di tahun 2018 yang dapat membuat pasar modal menunjukkan adanya reaksi atas peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi pasar modal atas peristiwa Pilkada serentak 2018 dengan melihat perbedaan pada periode sebelum dan sesudahnya berdasarkan 2 variabel, yaitu abnormal return dan trading volume activity. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 periode Februari - Juli 2018. Penelitian ini menggunakan event study dan metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda kedua rata-rata nilai dari masing-masing variabel dengan periode pengamatan 11 hari, yaitu 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa dan 1 hari event day. Pengujian dilakukan dengan uji t berpasangan atau paired sample t-test Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik parametrik paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa Pilkada serentak 2018.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

800

Penerbit

: ., 2019

Deskripsi Fisik

119 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

800

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

File Karya Ilmiah

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar